Autokorelacja

Autokorelacja – nazywana jest korelacją pomiędzy kolejnymi wartościami lub obserwacjami tej samej zmiennej. Autokorelacje można obliczyć pomiędzy 1 i 2 obserwacją jak i pomiędzy 1 i 3 obserwacją. Autokorelacja informuje o tym na ile dane obserwacje są istotnie związane z obserwacjami zaobserwowanymi wcześniej.

Testowanie autokorelacji
Błąd próbkowania oznacza, że zazwyczaj zobaczymy pewną autokorelację w każdym zestawie danych, więc test statystyczny jest wymagany. Pozwala on wykluczyć możliwość, że błąd próbkowania jest przyczyną autokorelacji. Możemy to zrobić wykorzystując test Durbina-Watsona. Test ten nie tylko wyraźnie testuje korelację pierwszego rzędu, ale w praktyce ma tendencję do wykrywania najbardziej powszechnych form autokorelacji, dlatego że większość form autokorelacji wykazuje pewien stopień korelacji pierwszego rzędu.

Autokorelacja dodatnia i ujemna.
Gdy dane wykazujące dodatnią korelację pierwszego rzędu są wykreślone, punkty pojawiają się w postaci gładkiej krzywej widocznej po lewej stronie. W przypadku ujemnej korelacji pierwszego rzędu, punkty tworzą zygzakowaty wzór, jeśli są połączone, jak widać na rysunku po prawej stronie.