Szereg czasowy

Definicja: Szereg czasowy to ciąg obserwacji pewnego zjawiska w kolejnych jednostkach czasu

Ogólna postać szeregu czasowego

Przykłady szeregów czasowych:

Szeregi czasowe możemy odnaleźć w wielu dziedzinach nauki. Poniżej zostały przedstawione dwa przykłady – szeregi czasowy dla zmiany kurów dolara amerykańskiego oraz euro.

a) Oto szereg czasowy kursów dolara amerykańskiego (średnie wartości kursu w każdym miesiącu roku 2021):

b) Oto szereg czasowy kursów euro (średnie wartości kursu w każdym miesiącu roku 2021):

Istnieje wiele sposobów przedstawienia uzyskanych danych. Dane które zostały przestawione za pomocą szeregów czasowych możemy przedstawić również za pomocą wykresów (lub odwrotnie).

Uwaga 1: Wśród szeregów czasowych rozróżniamy dwa rodzaje procesów stochastycznych:
– stacjonarne (w których nie odnajdujemy trendu);
– niestacjonarne (w których występuje trend).

Uwaga 2: Szeregu czasowy może zawierać następujące elementy:
– trend (deterministyczny lub stochastyczny);
– wahania sezonowe (addytywne lub multiplikatywne).